Национальный банк Украины (НБУ) разработал новую методику оценки минимальных требований к капиталу на покрытие рыночного риска, основанную на рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору. В контексте внедрения методики, связанной с рыночным риском, также предусмотрено введение Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) для банков. В НБУ отмечают, что эти требования являются важным этапом для полноценной интеграции в Евросоюз.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ, цитируя директора Департамента финансовой стабильности Первин Дадашову: "Национальный банк уже разработал методику оценки минимальных требований к капиталу на покрытие рыночного риска, основываясь на рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору, и рассчитывает на ее реализацию в 2024 году".

Указано, что в рамках действующих правил банки обязаны покрывать капиталом только кредитный, валютный и частично операционный риски. Тестовый период, который начнется в ближайшее время, определит объем покрытия рыночного риска капиталом и его сроки.

В то же время отмечается необходимость банкам уже сейчас проводили оценку рисков и определяли достаточность капитала для их покрытия, в рамках подготовки бюджета на следующий год. Это позволит в случае необходимости корректировать бизнес-модель с точки зрения "риск-аппетитов".